CoT-Report: Händler wechselten zu Netto-Short USD

Die Händler waren zum ersten Mal seit Juli 2021 Netto Short in USD, während Großspekulanten bei EUR-Futures so optimistisch wie seit Juni 2021 nicht mehr waren.

Die Highlights des letzten Reports (Stand: 21. November 2022):

• Laut IMM (International Monetary Market) waren die Händler zum ersten Mal seit Juli 2021 Netto-Short in USD.
• Das Netto-Long-Engagement bei DXY-Futures war auf dem niedrigsten Stand seit September 2021.
• Großspekulanten waren bei EUR-Futures so optimistisch wie seit Juni 2021 nicht mehr.
• Das Netto-Short-Engagement in GBP-Futures war das niedrigste seit Anfang September.
• Großspekulanten waren bei Platinfutures so optimistisch wie seit März nicht mehr.
• Netto-Longposition bei Gold-Futures um 43,9 Tausend Kontrakte gestiegen.
• Großspekulanten waren bei Silberfutures so optimistisch wie seit Juni nicht mehr.
• Händler waren die zweite Woche in Folge Netto-Longposition bei Kupfer-Futures.

Hinweis

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USD-Index-Futures (DXY)

Die Händler waren in der vergangenen Woche gegenüber dem Dollar-Index so wenig optimistisch wie seit September 2021 nicht mehr. Es wurden -3,9k Brutto-Long-Positionen geschlossen, während die Brutto-Short-Positionen mit -583 geschlossenen Kontrakten recht stabil blieben. Mit einer Netto-Longposition von 26,9k Kontrakten bleiben die Händler jedoch insgesamt optimistisch und liegen deutlich über dem Durchschnitt von 9,8k Netto-Longpositionen.

Gold-Futures (GC)

Das Netto-Long-Engagement in Gold stieg in der vergangenen Woche um 43,9 Tausend Kontrakte, was die stärkste wöchentliche Veränderung seit Februar 2020 darstellt. Die Brutto-Longpositionen stiegen in der dritten Woche, und 39,8 Tausend Brutto-Shortpositionen wurden letzte Woche geschlossen - die aggressivste Short-Eindeckung seit September 2018.

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