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Daytrading mit Outside Days

Kostenlose Trading-Strategie.

In der Regel gibt es an den Finanzmärkten im Tageschart relativ selten so genannte „Inside Days“. Bei den „Inside Days“ bleibt die Spanne der Kurse innerhalb der Spannweite des Vortages. Für dieses Phänomen gibt es bereits verschiedene Strategien. Meistens soll hierbei ein Ausbruch in die Richtung des vorherrschenden Trends gekauft werden. Fast jeden Handelstag sehen wir allerdings das Gegenteil eines „Inside Days“. Dies bedeutet, dass in den meisten Fällen das Low oder das High des Vortages unter- bzw. überschritten wird. Das ist dann ein „Outside Day“. In diesem Fall muss der Trader sich überlegen, wie man aus dem Fakt eine profitable Strategie bastelt.

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Die Outside Days Trading-Strategie

Die Basisstrategie

Da wir nun einen „Outside Day“ definiert haben, müssen wir schauen, ob diese Strategie auch proftitabel ist. Daher wollen wir den Breakout über das Low oder High des Vortages auf der Basis des Tagescharts testen. Hierzu nehmen wir als Grundlage, wie oft im Oktober 2006 die „Outside Days“ aufgetreten sind und wie weit die Bewegung nach dem Breakout bis zum Hoch des Tages ging. Wichtig ist, dass die Position nicht über Nacht gehalten werden soll, sondern innerhalb des Tages wieder verkauft wird. Es handelt sich hierbei daher um eine klassische Daytrading-Methode.

Wie wir anhand der Tabelle und des Tagescharts sehen können, ist die Strategie recht erfolgreich. Beim DAX hätte die Handelssystematik im Oktober 2006 an 20 von 22 Handelstagen eine Gelegenheit zum Trading geboten. In 91 Prozent der Fälle hätten wir also theoretisch die Möglichkeit gehabt, mit der Strategie Geld zu verdienen. Für den Daytrader sind die „Outside Days“ also geeignet, da sie genügend Chancen für Trades bieten.

Outside Day Strategie.

Der DAX als Tageschart. Hier ist der DAX als Tageschart im Oktober 2006 dargestellt. Die „Inside Days“ sind speziell hervorgehoben. Es wird deutlich, wie selten ein „Inside Day“ im betrachteten Zeitraum aufgetreten ist. Nur am 09.10.2006 und am 19.10.2006 wurde das High bzw. Low des Vortages nicht überschritten.

Hier ist der DAX als Tageschart.

Wir wollen nun die Ergebnisse etwas konkreter fassen. Anhand der Tabelle gehen wir etwas mehr ins Detail und sehen, dass wir an drei von 20 Handelstagen eine kleinere Bewegung als zwölf Punkte gehabt haben. Wahrscheinlich sind dies die kritischen Tage, wo die „Outside Days“ kaum oder sogar gar keinen Profit gebracht hätten. Andererseits ist diese Strategie umgekehrt zu 85 Prozent profitabel und bringt zwölf Punkte oder mehr an Profit. Im Vergleich zu anderen Methoden ist dies als Grundlage eine hervorragende Quote. Wenn ein Trader die Signale gehandelt hätte, eingerechnet ein Spread von zwei Punkten, hätte dieser mindestens 170 Euro (17 Handelstage x 10 Euro) verdient.

Die Strategie auf Intradaybasis

Wir haben gesehen, dass die „Outside Days“ im Tageschart generell funktionieren. Jedoch wissen wir nicht, ob der Ausbruch über das High bzw. Low beim ersten Mal funktioniert hat oder wie viele Punkte unsere Position vorher ins Minus gelaufen ist. Daher wollen wir uns jetzt die Strategie etwas genauer im Stundenchart ansehen. Beim Stundenchart sehen wir auch die Schwierigkeiten der „Outside Days“.

Der DAX im Stundenchart. Dieser Chart zeigt den DAX auf Basis des Stundencharts vom 19.10.2006 bis zum 23.10.2006. Es sind die Highs und Lows des Vortages eingezeichnet. Die Ausbrüche über die entsprechenden Marken sind so besser zu erkennen.

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Beispielsweise misslingt der Ausbruch über das High des Vortages am 20.10.2006 beim ersten  Versuch, ebenso der erste Versuch am Folgetag. Daher würde in diesen Fällen ein möglicher Stopp voraussichtlich ausgelöst werden. Bessere Aussicht verspricht hier das Abwarten eines Closings über der angestrebten Marke, auch wenn dies den Einstiegspreis verändert. Eine deutliche Verbesserung der Systematik ist dann allerdings noch nicht erreicht. Daher werden wir den Zeitraum noch kleiner wählen.

Der DAX als 15-Minutenchart. Der Chart zeigt den DAX in der Einstellung von 15 Minuten je Candlestick vom 25.10.2006 bis zum 31.10.2006. Hier sind die Bewegungen des Index rund um die Highs und Lows am besten zu erkennen. Eine detaillierte Ansicht erlaubt bei der Strategie einen besseren Einstieg in eine neue Position.

DAX Trading

Es fällt im 15-Minutenchart auf, dass die Breakouts über das Low bzw. das High des vorangegangenen Tages deutlich besser getradet werden können als im vorherigen Beispiel des Stundencharts. Denn in den meisten Fällen gelingt gleich der erste Ausbruchsversuch und es kommt zu der erhofften Bewegung. Zudem kann der Einstieg in die Breakoutbewegung hier noch besser justiert werden, da der Trader den Verlauf genauer unter die Lupe nehmen kann. Es kann also schon vor dem Erreichen des gestrigen Tageshochs oder Tagestiefs eine mögliche Position eingegangen werden, natürlich unter der Annahme, dass es zu einem Breakout kommt. In diesem Fall lässt sich vor allem feststellen, dass das Zoomen in eine untere Zeitebene zu verbesserten Ergebnissen beim Trading führen kann. Am 25.10. und am 30.10. war das Opening bereits über den entsprechenden Marken. Hier kann eine Position in Richtung des Ausbruchs aufgebaut werden. An beiden Tagen ist zudem zu beobachten, dass das Gap geschlossen wird. Der Kurs wird anscheinend von dem High oder Low des Tages angezogen.

Der Ausstieg

Verluste sind beim Trading in der Regel nicht zu vermeiden. Daher ist das Setzen eines Stopps nach dem Einstieg unerlässlich. Der Stopp sollte nicht größer sein als der erwartete Gewinn, denn ansonsten wird ein Trader nicht lange am Markt bestehen können. Zudem sollte der Stopp sich an einer technischen Marke orientieren. Diese beiden Bedingungen lassen sich nur erfüllen, wenn wir den Stopp in einem kleinen Zeitfenster suchen. Also in einem 5- oder 15-Minutenchart. Im Durchschnitt sollte der Stopp bei dieser Strategie nicht größer als zehn bis 15 Punkte gewählt werden, um eine gesunde Relation zu den erwarteten Gewinnen zu erreichen. Wenn die Position nach Wunsch läuft und der Ausbruch über das Tageshoch bzw. Tagestief des Vortages geklappt hat und der Kurs mehrere Punkte in unsere Richtung gelaufen ist, sollte der Stopp nachgezogen werden. So erleiden wir keine unnötigen Verluste mehr und haben aber trotzdem die Chance auf weitere Gewinne. Wenn der Kurs weiter in die Ausbruchsrichtung läuft, wird der Stopp weiter nachgezogen, um die auflaufenden Gewinner abzusichern. Als Beispiel nehmen wir die Entwicklung des DAX vom 27.10.2006. Das Low des Vortages liegt im Bereich von 6270 Punkten. Am Nachmittag sackt der Kurs mit einer längeren Kerze drastisch ab und fällt bis kurz vor das Low des Vortages. Danach kommt es zu einer Erholung mit drei kleineren Kerzen. Nun kann eine Order einen Punkt unter dem Low der längeren Kerze in den Markt gelegt werden. Der Stopp wird einen Punkt über dem Hoch der drei Korrekturkerzen gesetzt. Nach der beendeten Korrektur dreht der Kurs wieder in Richtung des Lows und durchbricht dieses dann vorbildlich. Nun wäre es Zeit, den Stopp nachzuziehen und dieser wird immer einen Punkt über dem Hoch einer vollendeten Kerze gesetzt. Somit wären wir an dem Tag bei etwa 6245 Punkten ausgestoppt worden und hätten einen Profit von rund 25 Punkten erzielt.

Fazit

Auch wenn es beim direkten Einstieg in die „Outside Days“ keine absolute Sicherheit gibt, bietet die Strategie einen relativ geringen Arbeitsaufwand und gute Erträge. Wichtig ist vor allem, auch wenn diese Strategie nicht bevorzugt wird, dass das High und das Low des Vortages wichtige charttechnische Marken darstellen. Um diese Niveaus herum lassen sich interessante Einstiege und Strategien entwickeln. Ein Einstieg in die Breakouts auf Intradaybasis erhöht in jedem Fall das Chance/Risiko-Verhältnis eines Trades und hilft bei der Suche nach einem optimalen Stopp für die eigene Position.



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