2 Strategien aus Amerika

Die Entwickler dieser Strategien sind zwei angesehene Trader, Dr. Thomas K. Carr und Perry Kaufman. Die populäre VIX Reversal Strategie wird für das Daytrading von Aktien und dem S&P 500 Index verwendet. Sie hat einen guten Ruf. Perry Kaufmans Strategie wird ebenfalls für Aktien und Marktindizes verwendet. Diese zwei Strategien wurden von einem erfahrenen Trader getestet und bewertet.

Strategien kostenlos verfügbar in der NanoTrader Trading-Plattform:
 
Trader Strategie
Dr. Thomas K. Carr VIX Reversal
Perry Kaufman Kaufman Efficiency Ratio


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1. DIE VIX REVERSAL TRADING STRATEGIE

Die VIX Reversal Strategie wurde von Trader und Autor Dr. Thomas K. Carr entwickelt und in seinem Buch "Micro-Trend Trading for Daily Income" veröffentlicht. Die Strategie nutzt den von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) veröffentlichten Volatilitätsindex (VIX). Der VIX Index, auch Angst Index genannt, ist einer von wenigen vorausschauenden Indikatoren und ist bekannt dafür, relativ genau zu sein. Carr behauptet in seinem Buch: "Das VIX Reversal System ... ist in volatilen Märkten mein profitabelstes System".

Trader Dr. Thomas K. Carr

Quelle Bild: Dr. Stoxx Webseite.

Der VIX ist eine beliebte Maßeinheit der implizierten Volatilität der S&P 500 Index Optionen. Der VIX wird von der CBOE veröffentlicht und gilt gemeinhin als ein Nervositäts- oder auch Angstindex. Zusammenfassend kann man sagen, wenn der VIX steigt tendiert der Markt zu fallen. Fällt der VIX, tendiert der Markt zu steigen.

Dieses Beispiel zeigt einen kompletten Handelstag auf Google. Zu erkennen sind drei Kaufsignale (grüne Kreise) und zwei Verkaufssignale (rote Kreise). Wenn eine Longposition geschlossen wird, wird eine Shortposition eröffnet. Die finale Longposition wird durch den Zeitfilter am Tagesende geschlossen (violetter Hintergrund). Das zweite Fenster zeigt den VIX ETF CFD. Das dritte Fenster zeigt die kreuzenden VIX Moving Averages, die die Signale erzeugen.

Kostenlose Trading Strategie basierend auf der VIX Indikator (Thomas Carr).

Dr. Thomas K. Carr verwendet diese Strategie auf einen 5-Minuten Chart. Er nutzt sie für Aktien, ETFs und Marktindizes. Carr argumentiert, dass größere Zeitfenster ebenso möglich sind, jedoch sind seiner Meinung nach 5 Minuten besser geeignet. Bei der Strategie handelt es sich um eine Umkehrstrategie. Bei einer Umkehrstrategie liegt immer eine offene Position vor. Wird eine Longposition geschlossen, wird gleichzeitig eine Shortposition eröffnet. Wird eine Shortposition geschlossen, wird gleichzeitig eine Longposition eröffnet. Einzig während der Nacht hält diese Strategie keine Positionen. Die Ergebnisse der VIX Reversal Strategie variieren von Aktie zu Aktie.

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Die Erfahrungen des Experten...

"Die VIX Reversal-Strategie von Thomas K. Carr hat uns überzeugt. Diese Strategie eignet sich sehr gut für Trader, die am europäischen Nachmittag amerikanische Aktien traden wollen. Um die Drawdowns zu reduzieren, empfiehlt es sich, zwei oder drei Aktien gleichzeitig zu traden. Ein weiterer Vorteil dieser Methode wäre, dass der Trader nach und nach ein Gefühl für den Nasdaq entwickeln würde. Ob der gleichzeitiger Blick auf den Nasdaq-Future hilfreich ist, entzieht sich unsere Kenntnis.

Fakt ist, dass man mit dem VIX Reversal einen zuverlässigen Indikator zur Hand hat um die großen amerikanischen Aktien erfolgreich zu traden. Anfänger sollten sich darüberhinaus nicht von der bescheidenen Trefferquote irritieren lassen. Es ist die Größe der Gewinner im Verhältnis zu den Verlierern, die zählt. Wichtig scheint uns allerdings auch ein Blick auf die Kostenseite dieser Strategie. Es kommen an einem Handelstag schnell 3-5 Trades pro Aktie zusammen."

2. DIE KAUFMAN EFFICIENCY RATIO TRADING STRATEGIE

Die Kaufman Efficiency Ratio Trading Strategie basiert auf Perry Kaufmans Markteffizienzmodell, das er in seinem Buch “Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets” näher beschreibt. Es ist ein interessanter Weg, den Trend eines Finanzinstrumentes zu identifizieren und zu bestimmen.  Es ist eine interessante, einfach zu verstehende Strategie, die sowohl für Daytrading als auch für Swingtrading verwendet werden kann. Um dem Trend zu folgen, ist es jedoch notwendig den Trend von dem sog. ungerichteten Rauschen des Marktes zu trennen – also die zufälligen Bewegungen des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Kaufman benutzt seinen ER, um zu zeigen, ob ein Markt in eine bestimmte Richtung tendiert oder nicht.

Trader und Autor Perry Kaufman.

Quelle Bild: Perry Kaufman Webseite.

Die Kaufman Efficiency Ratio ist das Verhältnis zwischen Kursrichtung und Preisvolatilität. Das Ergebnis ist eine Zahl, die zwischen 1 und -1 oszilliert. Der Mittelpunkt ist 0. Bei +1 zeigt ein Finanzinstrument einen vollkommen klaren Aufwärtstrend. -1 zeigt ein Finanzinstrument mit einem vollkommen effizienten Abwärtstrend.

Perry Kaufman Efficiency Ratio: Kostenlose Trading Strategie.

Die Kaufman Efficiency Ratio-Strategie nutzt ein Gewinnziel und einen Stop. Das Gewinnziel ist 2x die Average True Range (ATR) der letzten 20 Perioden. Der Stop ist ein auf den letzten 10 Perioden basierender “Periods High Low” Stop.

Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal nachdem der Kaufman ER über das +0,6 Level gestiegen ist. Zunächst liegt der Periods High Low Stop (rote Linie) auf dem tiefsten Punkt der letzten 10-Perioden. Mit Ablauf der Zeit folgt der Stop dem Tiefstpunkt der letzten 10 Perioden, was im Ergebnis zu einem Trailingeffekt führt. Die Position wird mit einem Gewinn geschlossen, nachdem das Gewinnziel (grüne Linie) erreicht wurde.

Kaufsignal Perry Kaufman Trading Strategie.

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Die Erfahrungen des Experten...

"Diese Strategie hat unseres Erachtens einen Konstruktionsfehler: sie begrenzt ihre Gewinner."


Die Erfahrungen eines Traders mit dem Broker WH SelfInvest...

Schön, dass es in Deutschland professionelle Unternehmen gibt.
M.W.

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